اقتصادسنجی (مالی ارشد) پاییز ۹۵

  • ۲
  • ۳
  • ۱_۰
  • images
  • ee

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

۱۸ پاسخ

  1. فرشته گفت:

    باسلام
    استاد با توجه به کمالات شما دررعایت حق الناس خواهشمنداست دراین خصوص هم کتاب بنویسید.رعایت حق الناس شما درمدیریت شما درگذشته وسالهای قبل زبان زد است منتظر کتاب جدید شما دراین خصوص هستیم باتشکر

  2. ر.ا گفت:

    سلام. من ارشد اقتصاد هستم. لیسانس در یکی از دانشگاه های استانهای همجوار تهران و ارشد در یکی از دانشگاههای تهران درس خواندم و امسال فارغ التحصیل شدم. هیچوقت اقتصادسنجی را آنطور که باید و شاید یادنگرفتم. در صورتی که به این درس علاقه زیادی دارم و نمرات خوبی هم کسب کردم. مایلم از ابتدا مطالعه اقتصادسنجی را آغاز کنم. ممکن است در صورت امکان، سیر مطالعاتی معرفی بفرمایید. اینکه چه مباحثی را از چه کتبی دنبال کنم و به چه ترتیبی پیش ببرم؟

    • مدیر گفت:

      سلام
      کتاب دکتر سوری و کتاب گجراتی دو کتاب خوب هستند.
      برای اثبات ها از کتاب دکتر درخشان استفاده کنید.
      چون اقتصادسنجی خودآموز نیست، حتما از یکی از اساتید کمک بگیرید.

  3. سایحه گفت:

    سلام استاد. وقت شما بخیر. رفع خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در داده های پانلی از نوع اثرات تصادفی در نرم افزار ایویوز چگونه انجام میگیرد؟

  4. زهرا گفت:

    سلام استاد تشکر بابت سایت خوبتون
    استاد من ارشد اقتصاد هستم از بچه ها تعریف سایتتو ن را شنیدم در پایان نامم از روش تحلیل حساسیت منسوب به لیمر استفاده کردم خواستم شما کمکم کنید و یه فایل یا سایتی را به من معرفی کنید خودم خیلی گشتم ولی پیدا نکردم
    استاد مورد دیگه اطلاعاتی در مورد FGLS و robust که بذا رفع ناهمسانی استفاده میشن میخواستم روشسون رو میدونم فقط میخوام بدونم که آیا یکی بر دیگری اولویت داره
    ببخشید استاد سوالام زیاده ممنون میشم راهنماییم کنید

  5. مصطفوي گفت:

    سلام استاد
    وقتتون به خیر
    من یک مدل بانلی دارم که ازمون fلیمر و هاسمن و بروش باکان رو کرفتم و مدلم خودهمبستکی داره ولی ناهمسانی واریانس نداره
    با این دستور در استتا مدل رو تخمین زدم xtgls variables,corr(1)
    مدل معنی دار نیست
    اما وقتی با این دستور مدل رو تخمین می زنم xtgls variables, panels(heteroskedastic)corr(1)
    مدل معنی دار میشه
    استاد با توجه به اینکه مدلم ناهمسانی واریانس نداره ایا مجاز هستم از دستور دوم که برای رفع ناهمسانی و خودهمبستکی هست استفاده کنم؟
    و اینکه r2 در gls کزارش نمیشه و معیار مناسبی در این روش نیست.ایا به جای r2میشه از معیاری در gls استفاده کرد که اعتبار مدل رو نشون بده؟
    با تشکر
    باید این ترم دفاع کنم ممنون میشم لطف بفرمایید باسخ بدید

  6. مصطفوي گفت:

    سلام استاد
    وقتتون به خیر
    من یک مدل بانلی دارم که ازمون fلیمر و هاسمن و بروش باکان رو کرفتم
    که روش اثرات تصادفی تایید شد
    مدلم خودهمبستکی داره ولی ناهمسانی واریانس نداره
    با این دستور در استتا مدل رو تخمین زدم xtgls variables,corr(1)
    مدل معنی دار نیست
    اما وقتی با این دستور مدل رو تخمین می زنم xtgls variables, panels(heteroskedastic)corr(1)
    مدل معنی دار میشه
    استاد با توجه به اینکه مدلم ناهمسانی واریانس نداره ایا مجاز هستم از دستور دوم که برای رفع ناهمسانی و خودهمبستکی هست استفاده کنم؟
    و اینکه r2 در gls کزارش نمیشه و معیار مناسبی در این روش نیست.ایا به جای r2میشه از معیار دیکه ای در gls استفاده کرد که اعتبار مدل رو نشون بده؟
    با تشکر

    • مدیر گفت:

      سلام
      به هر حال این نرم افزارها دچار محدودیتهایی هستند.
      پیشنهاد من این است که شما کار را در ایویوز انجام دهید و آزمونهای خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی از استاتا گزارش کنید.
      سپس براس رفع مشکل از gls در ایویوز استفاده کنید. در این صورت R2 را هم گزارش میکند.

  7. زهرا گفت:

    سلام استاد
    من قبلا سوالم رو هم پرسیدم ولی جوابی ندادید لطفا کمکم کنید چند روز دیگه دفاع دارم خیلی سرچ کردم به نتیجه ای نرسیدم مدل پایان نامم که استفاده کردم برای هر رگرسیون که ناهمسانی داره هم تخمین robust و هم تخمین fgls را استفاده کردم میدونم هرکدوم به تنهایی برای رفع مشکل کافیه اما مدل من جوریه که باید نتایج را مقایسه کنم. الان توضیحاتی در رابطه با همین میخوام.میخوام بدونم روش robust برای رفع ناهمسانی چه گونه است و همینطور FGLS . و آیا یکی بر دیگری برتری داره
    با تشکر

  8. علیرضا سنایی گفت:

    با سلام خدمت استاد عزیز
    من ارشد حسابداری هستم برای پایان نامه داده های خود را به صورت پانل در ایویوز وارد کردم اما برای آزمون وایت مشکل دارم ظاهرا ایویوز برای داده های پانل این آزمون را انجام نمی دهد باید چکار کنم ؟
    ممنون

    • مدیر گفت:

      سلام
      در ایویوز امکان آزمون خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی برای داده های پانل وجود ندارد. از نرم افزار استاتا استفاده کنید. و یا آزمونها را دستی انجام دهید.

  9. baran گفت:

    با سلام و خسته نباشید. بنده در مدل خود برای بی اثر کردن اثرات صنعت از ۸ متغیر مجازی استفاده کرده ام. اما در هنگام تخمین مدل اجازه انجام روش پنل را نمیدهد و فقط می توان از روش پول انجام داد. احتمالا مشکل همخطی وجود دارد و فقط در صورت حذف متغیر صنعت قابل حل می باشد که در آن صورت هم مشکل خودهمبستگی ایجاد میشود. چه گونه میتوان بدون حذف متغیر مجازی صنعت ابن مسکل را حل کرد؟
    تشکر از شما

    • مدیر گفت:

      سلام
      آزمون اف لیمر خودش از متغیرهای مجازی که در داخلش تعبیه شده استفاده میکند. نیازی ندارد شما از این همه متغیر مجازی استفاده کنید تا ارور حل ماتریس دهد. موفق باشید

  10. baran گفت:

    ممنون از جوابتون. اما در این صورت پس از تخمین به روش پنل اماره دوربین واتسون کمتر از ۱ میشه. وقتی هم به مدل ar اصافه میکنم ۲ میشه ولی تمام متغیرهام بی معنی میشه. این موضوع رو به چه شکل حل کنم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *