اقتصادسنجی ۲

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

۱۷ پاسخ

  1. علیرضا اصفهانی گفت:

    سایت Freepapers برای دانلود مقالات علمی و Asasarmaye.com برای دریافت فایل های آموزشی مربوط به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بورس

  2. نیما گفت:

    سلام
    خواستم بدونم اگر متغیر وابسته با تاخیر سمت راست باشد و مدل پانل باشد تخمین آن فرق دارد.
    با تشکر

  3. محسن گفت:

    سلام
    این مدلها معروف به پانل پویا هستند.
    در ادبیات لغت زیر را
    سرچ کنید:
    GMM MODEL

  4. فردوسی گفت:

    با سلام و احترام و تشکر از مطالب مفیدتون
    چندین مدل سنجی دارام که دوتاشون، مدل دوجانبه اند( مقطع و زمان) و واریانس ناهمسانی هم دارند که چون مدل دوجانبه است، با ایویوز و از طریق وزن دهی نمیشه واریانس ناهمسانی رو بررسی کرد. با استاتا واریانس ناهمسانی را بررسی کردم ولی نمیدانم چطور باید رفع کنم. اگه در این زمینه راهنمایی بفرمایید که در مدل دوجانبه واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی رو چطور در ایویوز یا استاتا باید برطرف کنم و از کجا بدانیم واریانس ناهمسانی رفع شده،ممنون میشم. چون خیلی وقته درگیر همین مشکلم از کتاب بالتاجی هم نگاه کردم ولی راه حلی پیدا نکردم.

    • مدیر گفت:

      سلام مراحل زیر را در استاتا طی کنید:
      رفع واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی و تخمین نهایی مدل
      برای این منظور از دستور زیر استفاده می‌کنیم:
      xtgls re gdp co2 diff_oilp,panels(heteroskedastic) nolog
      که نتیجه‌ی آن به صورت زیر است:

      هم چنین از دستورهای دیگری می‌توان استفاده کرد که به صورت زیر هستند:
      xtgls re gdp co2 diff_oilp,panels(heteroskedastic) corr(psar1) nolog
      xtgls re gdp co2 diff_oilp,panels(heteroskedastic) corr(ar1)
      xtregar re gdp co2 diff_oilp

  5. فردوسی گفت:

    از سایت های مختلف و استاید زیادی پرسیدم ولی به جواب نرسیدم. لطف کنید کمکم کنید که آیا مدلم اشکال دارد و اگر اشکالی هست، راه درست چیست؟ مدل درست کدام است؟

  6. فردوسی گفت:

    با سلام
    آقای مدیر ممنون از راهنمایی تون. نکته ای که هست مدلم دو جانبه است. یکی از اساتید گفتند که دستور xt که در استاتا هست برای مدل های یک جانبه است. نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ و دوم اینکه در راهنمایی تون نوشتین xtgls re آیا منظوتون از re مدل تصادفی است؟ چون مدلم دوجانبه ثابت است. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

    • مدیر گفت:

      سلام
      شما این را اجرا کنید ببنید اگر ارور گرفت بگویید تا من بررسی کنم. بله برای مدل ثابت از fe بجای re استفاده کنید.

  7. حسام گفت:

    سلام ،برای دانلود اموزش رمز رو چطور بدست بیارم
    ممنون

  8. فاضل محمدی گفت:

    با سلام استاد خواشتم از آموزش شما هم دانلود کنم چطور میتوانم رمز استفاده کنم باتشکر

  9. مرتضی اسلامی هرندی گفت:

    سلام
    توضیحاتی در مورد ازمون های ولدریچ و lrواستقلال مقطعی پسران (منبع و جزو )
    با تشکر

  10. مهدی گفت:

    با سلام
    من وقتی میخوام مدل را به روش ols تست کنم مدل معنادار نیست اما ,وقتی به متغیر وابسته وزن میدهم مدل معنادار میشه ولی اماره اف ناپدید میشه. چ باید کرد؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *